Presumo que o carro já tenha alguma kilometragem, o 5w40 é capaz de ser muito fino, acho que com um semi-sintectico 10w40 ficas bem servido e reduz o consumo do óleo.
Mas mesmo os 10w40 não são todos iguais, por ex o Mobil 1 no meu MK4 desaparecia num instante, o Shell já se aguentava mais tempo e o Galp ainda se aguentava mais.
O meu mk4 já tinha mais de 200mil KM, mas só começou a consumir mais óleo quando passei a andar a velocidades constantes acima dos 110KM/h muitas viagens entre Lisboa e o Algarve.
Tenta na próxima revisão meter por ex o Shell ou Galp 10w40 semi-sintectico e testar.
Podes também confirmar se não tens o carter babado ou se tem alguma fuga, o carro não faz fumo? Pode ser também as touches das válvulas ou coisa de género que não veda bem e entre algum óleo na combustão, mas isso já sai uma reparação mais cara.